移動 與 rsi 過濾器 平均線交叉 系統

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移動與RSI過濾器平均線交叉系統 簡單的系統支持不成為過度曲線擬合成功的最佳機會。 然而，增加一個簡單的過濾器，以一個強大的系統可以是一個偉大的方式來提高其盈利能力，只要你還分析了如何可能會改變內置到系統中的任何風險或偏見。 與RSI過濾器的均線交叉系統就是一個很好的例子。 關於系統 本系統使用的30個單元的SMA為快速平均值和100單位的SMA為緩慢平均。 由於其快速的移動平均比SPY 10/100一個很好的有點慢長只有均線交叉系統。 它應該產生更少的貿易總額信號。 這將是有趣的，如果這將導致更高的贏率。 該系統還使用RSI指標作為過濾器。 這是為了保證系統出的行業，在市場未趨勢，這也應該引起更高的贏率。 該系統進入多頭頭寸，當30單位均線穿過上面的100單位均線，如果RSI高於50。進入空頭頭寸時30單位均線向下穿越100單位均線，如果RSI低於50。 系統退出多頭頭寸，如果30單位均線穿越回到低於100單位均線，或如果RSI低於30，它退出空頭頭寸，如果30單位均線穿越回到上面的100單位均線，或如果RSI上升 上述70它還實現了一個基於市場的波動性止損，並設置一個初始止損在最近的低點多頭頭寸或最近高了空頭頭寸。 每日新華富時線圖上，歐元兌美元ETF，表明在行動系統規則 交易規則 去時長： 30單位均線穿越100以上單位均線 RSI＆GT; 50 做空時間： 30單位均線向下穿越100單位均線 RSI＆LT; 50 退出時長： 30單位均線向下穿越100單位均線，或 RSI低於30，或 追踪止損被打，或 最初的止損被打 退出時短： 30單位均線穿過上面的100單位均線，或 RSI值高於70，或 追踪止損被打，或 最初的止損被打 回測結果 返回檢驗結果我發現這個系統使用的是每天的時間段是從歐元VS美元市場從2004年到2011年。 在這七年中，系統只取得了14筆交易，所以它肯定是過濾掉的動作一大截。 現在的問題是它是否篩選出好的行業或壞的。 這14個行業中，有8人獲獎者，六是輸家。 這使得系統具有57％的勝率，我們知道可以交易非常成功所提供的利潤率也強。 對外匯交易系統回測報告，使用一種稱為贏利因素統計。 這個數是由毛利除以毛損計算。 這給了我們，我們每單位風險可以預期的平均利潤。 結果此回溯測試報告給了該系統的3.61盈利的因素。 這意味著，從長遠來看，該系統將提供積極的回報。 對於一個比較點，三重均線交叉系統只有1.10盈利的因素，因此與RSI的均線交叉系統很可能是三倍的利潤。 這意味著使用的快速移動平均值更多數量和添加RSI過濾器必須過濾掉一些生產力較低交易。 這些數字的事實，平均利潤剛剛超過兩倍大的平均損失進一步支持。 然而，儘管有這些積極的比值，該系統也遭受了近40％的最大壓降。 樣本量 該系統提供了這麼幾個信號這一事實既是它的最大的優勢和最大的弱點。 配售較少的交易和持有它們更長的時間將繼續交易成本成為一個因素。 然而，分析14筆交易發生在七年內可能導致的結果，是因為小樣本偏斜。 我很好奇如何，如果它被交易橫跨十幾個不同的貨幣對在同一時間內該系統會執行。 此外，如何將它已經完成，如果回測又回到50年測試的系統上股指和商品。 顯然有積極的統計數據，值得進一步探討這一制度，但它會是愚蠢的交易基礎上的14筆交易的結果真金白銀。 交易實例 這個系統在工作的一個例子可以看出，FXI的當前圖表上。 大約在今年3月18日，30日均線向下跌破100日均線。 當時，RSI技術指標也低於50。這將引發空頭頭寸的地方正好低於36初始止損可能會被放在高於近期高點38。 到四月中旬，價格已經降到了34，我們會一直坐在一個不錯的利潤。 價格隨後反彈到六月底崩潰幾乎一路下跌到30之前幾乎觸發我們的初始止損在五月初38。 它已經反彈到34的範圍。 在任期間，這個動作的任何時候，30天移動均線交叉向後上方100日均線，和相對強弱指數仍低於70。因此，那些都將引發出口。 雖然價格差點我們最初的止損，它並沒有完全得到那裡，這樣就會使我們在行業也是如此。 這可能造成出口的唯一的事會一直追踪止損，這將取決於我們如何太大波動將其設置為允許。 它仍然是言之過早，我們是否要被停止了還是不行。 關於RSI指標 RSI指標由J. 威爾斯威爾德開發被刊登在了1978年的書，在技術交易系統的新概念。 這是一個動量指標是0到100之間振盪，說明價格的速度和變化。 許多勢頭商人利用RSI作為超買/超賣指標。 RSI是通過首先計算的RS，這是最後n週期由最後n個週期的平均損失除以平均增益計算。 n的值通常為14天。 RS =（平均收益）/（平均虧損） 一旦RS被計算，下面的等式用於使該值轉換成一個振盪的指標： RSI = 100 [100 /（1 + RS）] 這將為我們提供零到100以上70的任何值通常被認為是超買，低於30的值被視為超賣之間的值。 然而，由於該系統是一個趨勢跟踪系統，超買和超賣沒有自己平時負面的含義。